Generación sistemática de alfa mediante inteligencia artificial
Previsiones diarias de aprendizaje automático sobre cada acción cotizada en EE. UU. en dos horizontes, construcción de carteras con las restricciones de su mandato y un historial de validación calculado con datos que el modelo nunca ha visto.
Del cierre a una cartera lista para operar
El vídeo en cinco capítulos. Cada capítulo es una parte de la plataforma que puede abrir hoy mismo; seleccione una marca de tiempo para verlo.
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01Cobertura
Todo el mercado estadounidense, analizado cada noche
Más de 4000 acciones cotizadas en EE. UU. Estados financieros depurados y normalizados de más de 10 años, datos de mercado y operaciones corporativas, actualizados tras cada cierre.
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02Señales
Cada acción clasificada, en dos horizontes
Convicción direccional en las previsiones a 1 y 3 meses, publicada cada día de negociación tras el cierre.
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03Construcción
De las señales a la cartera
Optimización de media-varianza según su objetivo de riesgo, con límites sectoriales, dimensionamiento de posiciones, rotación, exposición a factores y costes de negociación.
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04Validación
Pruebas, no promesas
Walk-forward con embargo, sobre una cartera larga/corta neutral a factores, neta de costes de negociación realizados.
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05Acceso
Dondequiera que trabaje
Plataforma web, API REST y un servidor MCP que integra las señales y el optimizador de Intratio en asistentes de IA.
También incluye: análisis de exposición a factores, correlación, drawdown y valor en riesgo en cada cartera, y el conjunto de datos fundamentales normalizados que respalda cada previsión.
Qué mueve el mercado hoy
Primas factoriales, contexto macroeconómico y las noticias que importan, leídos juntos cada día, y lo que significan para una cartera.
Mixto
Régimen mixto: las primas rotan sin un líder claro
- Tamaño: el último mes (−6.0%) se sitúa en el 3 % inferior de su histórico desde 2015; agotado: atento a un giro.
- Value: el último mes (−4.5%) se sitúa en el 9 % inferior de su histórico desde 2015; agotado: atento a un giro.
- Tipos: la rentabilidad a 10 años varió +0.28 p. p. en el mes hasta el 5.24 %; el crecimiento de larga duración y el sector inmobiliario son los más sensibles.
Un enfoque disciplinado para el descubrimiento de señales
Nuestro proceso de investigación se basa en los mismos principios que rigen los fondos cuantitativos institucionales: ingeniería de variables basada en hipótesis, validación walk-forward estricta y seguimiento continuo de los modelos.
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01
Ingesta y normalización de datos
Recopilación y depuración automatizadas diarias de estados financieros, datos de mercado, eventos corporativos e indicadores macroeconómicos de todo el universo de renta variable de EE. UU.
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02
Ingeniería de variables
Un conjunto de variables propietario extraído de varias familias de datos independientes. Cada candidata se basa en una hipótesis y se admite solo con evidencia de contribución fuera de muestra; los nombres y definiciones no se divulgan.
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03
Entrenamiento y validación del modelo
Modelos de aprendizaje automático en conjunto entrenados sobre la parte neutral a factores de las rentabilidades, con validación cruzada purgada, con embargo y consciente de regímenes, y una ventana de prueba estrictamente posterior que se abre una sola vez, después de congelar cada decisión de modelado.
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04
Entrega y seguimiento de señales
Generación diaria de previsiones tras el cierre del mercado, con seguimiento continuo del IC, detección de regímenes y alertas automáticas de degradación del modelo.
Todo el mercado, iluminado por las señales de hoy
Todas las empresas cubiertas, dimensionadas por capitalización bursátil y agrupadas por sector. Amplíe desde todo el mercado hasta una única previsión.
Diseñado para la toma de decisiones profesional
Interfaces limpias y ricas en información, diseñadas para gestores de carteras y analistas de investigación que necesitan claridad, no ruido.
Resultados transparentes y reproducibles
Cada cifra de rendimiento se calcula sobre el bloque más reciente del historial con el que el modelo nunca se entrenó, separado del entrenamiento por un embargo, sobre una cartera long/short neutral a factores con costes de negociación realizados. El informe completo se regenera automáticamente a partir de los artefactos de cada ejecución de entrenamiento.
Enfoque de validación
- Cartera long/short neutral a factores, neta de costes de negociación realizados, fuera de muestra
- Significación de Newey-West, drawdowns, rentabilidades mensuales y la tabla de apalancamiento
- Calibración por vigintil de puntuación, correlación de rango por fecha, cada predicción bruta
- Conjunto completo de artefactos y estudio de capacidad disponibles para asignadores cualificados bajo NDA
Fuera de muestra, neutral a factores, neta de costes — con las limitaciones indicadas
Abrir la validación del modeloIntegre inteligencia sistemática en su proceso de inversión
Tanto si gestiona un fondo multiestrategia como la cartera de un family office, nuestra infraestructura de investigación se adapta a su forma de trabajar. Programe una consulta para hablar de sus necesidades concretas.
Intratio proporciona herramientas de investigación cuantitativa y análisis únicamente con fines informativos. Nada en este sitio web constituye asesoramiento de inversión, una solicitud o una recomendación para comprar o vender valores. El rendimiento pasado de cualquier modelo o estrategia no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones conllevan riesgo, incluida la posible pérdida del capital. Los usuarios deben consultar con asesores financieros cualificados antes de tomar decisiones de inversión. Intratio no posee, gestiona ni custodia fondos de clientes.